Nghiên cứu sự bảo toàn các tham số đặc trưng của mô hình FGar(1)

Investigation of the preservation of the characteristics parameters of FGar(1) model
Nơi đăng: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014), Số: , Trang: 109, Năm: 2014, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Nhiều chuỗi ngẫu nhiên có độ lệch và phụ thuộc [5]. Nguyễn Văn Hưng, Trần Quốc Chiến [9], Nguyễn Văn Hưng và Ngô Thị Thanh Trang [10] nghiên cứu mô hình Gar(1) và đề xuất mô hình FGar(1) dùng để mô phỏng lưu lượng dòng chảy hàng tháng. Mô hình FGar(1) bảo toàn rất tốt các tham số: Giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của chuỗi lịch sử. Bài báo này trình bày nghiên cứu mô hình FGar(1) và đánh giá sự bảo toàn: Hệ số lệch và hệ số tương quan của chuỗi lịch sử. Để đạt được mục đích này, từ số liệu lịch sử hàng tháng tại 02 trạm đo thuỷ văn và chuỗi số liệu hàng tháng có chiều dài 1000 năm được phát sinh bằng kỹ thuật mô phỏng theo mô hình FGar(1); ta thấy rằng mô hình FGar(1) bảo toàn tốt các tham số: Hệ số lệch và hệ số tương quan của hầu hết các tháng của chuỗi lưu lượng lịch sử.

Từ khóa: mô hình FGar(1); giá trị trung bình; độ lệch tiêu chuẩn; hệ số lệch; hệ số tương quan

Abstract:

Most of stochastic processes in reality are generally skewed and dependent[5]. In order to simulate these processes, the Gar(1) model has been found to be very effective; Nguyen Van Hung and Tran Quoc Chien[9], Nguyen Van Hung and Ngo Thi Thanh Trang[10] studied Gar(1) model and presented FGar(1) model to simulate the monthly streamflows. FGar(1) model reproduced very well the parameters: Mean value and standard deviation of the historical streamflows. This paper mainly presents a study the preservation of the skewness and the correlation coeficients of the FGar(1) model in the simulation of monthly streamflows. To achieve this aim, based on the observed data of monthly streamflows at two stations and the series of monthly data for 1000 years generated by means of computer simulation according to the FGar(1) model, it was found that the model can reproduces the skewness and the correlation coeficients of the historical data well

Keywords: FGar(1) model; mean value; standard deviation; skewness coefficient; correlation coefficient.